教育部人文社会科学研究基金(12YJC630118)
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
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- 基于生命周期的政府委托补充医保项目风险管理研究
- 2012年
- 风险保障型的政府委托补充医疗保险项目其利益相关者、项目目标、生命周期、操作流程与其它保险项目均不同,其运行的外部和内部风险亦不同。通过项目生命周期的分析,可以按照操作流程来识别和应对项目风险。招投标阶段应重视与政府采购方的沟通、发挥专业能力对项目可行性做出科学判断以及制作专业的服务响应方案;保险生效前准备阶段保险公司与政府签订的保险合作协议的法律合规性尤为重要;项目运行阶段控制参保客户的医疗费用风险是重中之重;保险到期后评估阶段的关键是建立完善的分析评估和反馈机制。
- 张万强潘琳曹冰玉
- 关键词：生命周期项目风险识别
- 随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究被引量：1
- 2012年
- 本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价模型进行求解。最后,数值结果表明,在合约期内债券价格随着时间的增加而减少,随着门限水平的提高而升高,并且随机利率显著影响了债券价格。
- 马超群马宗刚张小勇
- 关键词：巨灾风险债券随机利率
- 随机利率下美式期权的LSM方法定价被引量：5
- 2013年
- 运用最小二乘蒙特卡罗(LSM)方法对随机利率下的美式期权定价进行研究。首先建立了标的股票价格与短期利率的市场模型,并将其转换到风险中性概率空间中,然后得到了随机利率下美式期权的LSM方法的计算步骤。在此基础上,进行了确定参数下的数值模拟,得到了随机利率对美式期权定价的影响,并验证了该方法的有效性。
- 刘坚马超群
- 关键词：随机利率美式期权
- 随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究
- 本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价模...
- 马超群马宗刚张小勇
- 关键词：巨灾风险债券随机利率
- 文献传递
