舒金兰
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
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- 基于CVaR-EGARCH模型的保险资金投资风险分析
- 2012年
- 本文基于EGARCH模型和GED分布下的CVaR模型对保险资金投资风险进行度量,实证测算了八只股票的个股及投资组合的绝对值和相对值,描述了各自的极端损失状况;金融机构可以根据个股值和组合值,设置风险资本或提取风险准备金,从而有效地监控潜在的极端损失。
- 舒金兰李加明
- 关键词：EGARCHCVAR保险投资
- 我国养老保险省级统筹运行效果探讨
- 2012年
- 为了避免社会经济发展中养老保险基金使用效率低下、财政负担加重和酿成社会风险等突出问题,我国基本养老保险制度必须实行省级行政区统筹运行,至2010年底我国已有28个省份建立基本养老保险省级统筹制度;本文利用可测量型定量指标体系就各省份的基本养老保险统筹运行效果进行综合评价,结果表明东部地区的基本养老保险统筹运行效果最好,而西部地区的相对滞后。
- 舒金兰田程荣
- 关键词：基本养老保险省级统筹
- 基于EGARCH-CVaR方法的保险资金直接入市风险分析——以吉林省为例
- 2012年
- 本文基于EGARCH模型和GED分布下的CVaR模型对保险资金直接入市的风险进行度量,实证测算了八只股票的个股及投资组合的绝对CVaR值和相对CVaR值,描述了各自的极端损失状况;金融机构可以根据个股值和组合值,设置风险资本或提取风险准备金,从而有效地监控潜在的极端损失。
- 舒金兰李加明
- 关键词：EGARCHCVAR保险投资
- 基于CVaR理论的中国人寿资金入市风险研究
- 寿险业作为经营风险的行业,对寿险资金直接投资股票市场风险实施积极有效地管理与控制,对于保障我国保险业偿付能力、提高风险管理水平、促进保险业健康和稳定发展具有重要意义。中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)作为我...
- 舒金兰
- 关键词：寿险投资CVAR模型股票市场
