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张波

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：广州大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇股市
  • 1篇SV模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇广州大学

作者

  • 1篇倪娜
  • 1篇张波
  • 1篇李纲

传媒

  • 1篇商业研究

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
SV模型在我国股市风险度量中的应用
2004年
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 。
张波李纲倪娜
关键词：在险价值SV模型GARCH模型
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共1页<1>
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