苟小菊
- 作品数：21 被引量：80H指数：5
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学政治法律文化科学更多>>
- 网络银行的发展与金融业的混业经营被引量：2
- 2001年
- 苟小菊
- 关键词：网络银行金融业混业经营
- 金融业对外开放——一个亟待研究的课题
- 2000年
- 中国即将加入世界贸易组织 (WTO) ,中国金融业的对外开放只是一个时间问题。本文针对金融业对外开放后 ,将对我国的金融业 ,进而对我国的经济发展、宏观调控带来的影响 ,论述了我国金融业应如何迎接这种挑战 ,采取什么样的对策等问题。
- 苟小菊
- 关键词：金融业
- 论人民币汇率改革的必要性与可能性被引量：2
- 1999年
- １９９８ 年下半年以来， 东南亚各国外汇市场基本稳定， 经济进入复苏阶段， 中国坚持人民币不贬值， 起到了稳定亚洲经济的作用， 但同时也付出了代价。进入１９９９ 年以后， 中国国内出现了经济增长缓慢、有效需要不足、出口增速下降， 失业人口增多的局面。在这种情况下， 本文认为人民币汇率应该进行改革， 并简要提出了人民币汇率改革的思路。
- 苟小菊
- 关键词：人民币汇率
- 简论高技术及其产业的系统结构与转换模式
- 1990年
- 随着世界新技术革命的迅猛发展,人们对高技术在推动经济和社会发展方面的巨大作用,有了越来越深刻的认识。高技术是一个国家综合国力的重要标志之一,是当今及未来世界竞争的制高点。因此我们要大力发展高技术,特别是应当促进高技术迅速转变为高技术产业,形成直接的物质生产力,更有力地推动经济和社会发展。这样,我们就有必要从理论上探讨高技术系统和高技术产业系统的要素、结构及内在联系,研究由高技术系统向高技术产业系统转换的模式。
- 宋伟苟小菊
- 关键词：高技术产业系统结构
- 基于Tsallis理论的中国股市收益分布研究被引量：6
- 2012年
- 应用Tsallis提出的非广延统计力学理论以及与之密切相关的非线性Fokker-Planck方程所描述的动力系统,根据我国上证指数和深证指数2004年1月1日～2008年11月13日的高频数据,分析了在三种不同的时间标度下股指收益的概率分布,发现Tsallis分布可以很好地描述两市收益分布的尖峰厚尾有限方差等特征,同时也给出了市场微观动力学层面的解释。揭示出我国上海和深圳股市的价格过程并不符合随机游走,而是反常扩散过程,两市具有十分接近的非线性动力系统特征。所得结论对于研究我国金融市场的资产配置和定价、风险管理和制度建设都具有重要的意义。
- 张磊苟小菊
- 关键词：金融工程收益率分布股票市场
- 中国古代科技法制史刍议被引量：3
- 1995年
- 中国古代科技法制史刍议宋伟，苟小菊中华民族有着悠久的历史和灿烂的文化。在法学领域，从法学理论到司法实践，从公元前的《尚书》到《大清律例》，都包含着十分宝贵而独具特色的法制建设的经验和成就，在世界法制史上占有重要地位。科技法是本世纪六十年代以来逐渐形成...
- 宋伟苟小菊
- 关键词：中国古代科技中国法制史科技法学科技管理科技法制建设
- 浅析银行保险产品被引量：2
- 2005年
- 罗莹苟小菊陈琦
- 关键词：银行保险产品险种产品质量竞争优势投资回报率
- 基于LightGBM和SHAP方法的居民投资风险偏好的实证分析
- 2024年
- 作为金融产品市场的重要客户群体,居民投资者的风险偏好在很大程度上决定了其对不同风险收益特征的金融产品的需求。文章利用LightGBM模型和SHAP方法对2017-2019年中国金融调查数据进行实证分析,基于高维特征充分挖掘居民风险偏好的影响因素及其影响机制。结果显示,年龄、金融素养、家庭收入和收入的跨期变动影响显著,其中年龄和金融素养的影响最为重要,年龄和居民投资风险偏好存在负向关系,而金融素养的提升会抬升风险偏好水平,收入对风险偏好的影响则较为复杂,存在非线性特征。
- 祝起祾苟小菊
- 关键词：数据挖掘风险偏好
- 创新创业环境下众筹项目成功与否的影响因素研究被引量：32
- 2015年
- 在创新创业与"互联网+"的推动下,众筹作为融资新渠道,在我国迅猛发展。该文从项目信息、人力资本与项目风险三个维度对变量进行归类,基于"追梦网"数据并采用Logit回归,分析影响众筹项目成功的因素。实证结果显示,目标融资金额、项目支持人数、项目图片数量的影响最为显著,项目动态更新次数与项目团队规模的影响基本显著。最后提出完善项目信息、合理设置目标融资金额、提高众筹的公众认知度的建议。
- 陈玉婕倪宁曦苟小菊
- 关键词：创新创业LOGIT回归
- 基于分位数回归森林的VaR估计及风险因素分析被引量：4
- 2019年
- 构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的“黑箱性”问题.
- 苟小菊王芊
- 关键词：在险价值
