王德青
- 作品数：20 被引量：168H指数：8
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 中国城乡居民收入与消费的时空差异及其收敛性被引量：14
- 2021年
- 不平衡、不充分是中国经济转型时期的突出问题,缩小居民收入与消费的地区和城乡差距对于当前中国社会主要矛盾的解决意义重大,其前提是厘清居民收入与消费的差距现状和演变趋势.本文将函数型数据分析的框架引入中国城乡居民收入与消费的时空差异研究.首先,基于粗糙惩罚思想重构居民收入与消费的连续函数;其次,利用函数型方差分析,分别检验城乡居民收入与消费的静态绝对水平差异和动态增长势能差异;最后,将传统的收敛模型进行函数化拓展,连续测度收入与消费时空差异的动态收敛性.研究发现:(1)东、中、西部农村居民收入与消费的绝对水平和增长势能都存在显著差异,但城镇居民的增长加速度不存在区域差异.(2)全国和东部城乡居民的收入与消费逐渐显现σ收敛,但中西部不存在.(3)全国范围内居民收入与消费的绝对β收敛逐渐显现,并且城镇居民存在显著的俱乐部收敛趋势,但东中西区域内部农村居民的绝对β收敛不显著.本文研究结论对缩小居民收入与消费的城乡和地区差距、促进区域经济协调发展具有重要的政策启示.
- 王德青田思华朱建平徐妍
- 中国股市投资者情绪指数的函数型构建方法研究被引量：8
- 2021年
- 针对中国股市投资者情绪的连续动态测度,基于离散数据的函数化建模思想,提出了函数型投资者情绪指数-FISI。以上证综指和深证成指为对比基准,定性分析了FISI波动与中国金融市场实际运行的匹配程度,并定量检验了FISI相较现有投资者情绪指数的相对优势。研究发现:应用拓展双参数广义交叉验证选取六个情绪指标的粗糙惩罚参数相差较大,说明独立地对每一情绪指标进行函数化处理的必要性;基于信息自适应迭代更新的六个函数型熵权都频繁波动,说明构建综合情绪指数时进行动态赋权的重要性。相较现有投资者情绪指数,FISI的核心优势在于:能够测度投资者在任意时刻的情绪水平,其波动特征能够有效体现市场实际运行的重要事件,并且其与沪深两市的相关程度相对更高。最后,结合大数据时代的数据特征,展望了函数型投资者情绪指数未来的研究方向。
- 王德青田思华朱建平徐妍
- 关键词：投资者情绪信息熵
- 供给侧结构性改革背景下区域物流发展格局演变的探索性研究被引量：3
- 2017年
- 作为我国物流系统的主要子系统之一,江苏省区域物流近年来发展较快,其中苏中、苏北物流发展水平已经超过全国平均水平,但仍然面临着增速放缓、结构性矛盾突出的挑战,特别是三大区域发展格局存在着较大差异。选取江苏省2006—2015年13市物流发展的官方、行业、物流企业层面发布的大样本翔实数据,打破原有的意识格局,借助SPSS统计软件,运用因子综合得分排序的方法,对江苏省区域物流发展分布格局重新划分,校准坐标、扭住关键,并为今后的相关研究提供新的视角和依据,以推进物流业供给侧结构性改革。
- 梁子婧王德青
- 关键词：区域物流
- 中国实时金融状况指数的另一种测度--基于函数型数据分析方法被引量：3
- 2021年
- 本文使用28个变量的混频数据集,借助函数型数据建模思想,从连续、动态的视角测度了中国实时金融状况指数。研究表明:金融状况指数(Financial ConditionsIndex,FCI)各组成变量的权重具有时变特征,其大小存在较大差异;样本期内新增贷款是影响FCI的最主要因素,金融危机后货币供应、汇率维度的影响程度日益加深;FCI波动具有明显的周期性特征,在经济繁荣时期FCI处于上升态势,在经济萧条时期FCI处于下落态势,其波动转折态势与中国金融市场主要历史事件相吻合;所构建的FCI对于通货膨胀的代理变量CPI具有先导作用,可以有效预测未来6个月内的通货膨胀趋势。较于现有研究,本文构建的中国实时金融状况指数的相对优势在于能够测度任意时点金融运行状况的静态水平,并且其对通货膨胀的预测效果更好。
- 王德青刘宵王许李雪梅
- 关键词：金融状况指数
- 基于自适应权重的函数型数据聚类方法研究被引量：14
- 2015年
- 基于有限维离散数据的传统聚类分析并不能直接用于函数型数据的分类挖掘。本文针对函数型数据的稀疏性和无穷维特殊性展开讨论,在综合剖析现有函数型聚类方法优势与不足的基础上,依据聚类指标的信息量差异重构加权主成分距离为函数相似性测度,提出了一种函数型数据的自适应权重聚类分析。相对同类函数型聚类算法,新方法的核心优势在于:(1)自适应赋权的距离函数体现了聚类指标分类效率的差异,并且有充分的理论基础保证其必要性和客观合理性;(2)基于有限维离散数据的聚类实现了无限维连续函数的聚类,能够显著降低计算成本。实证检验表明,新方法的分类正确率明显提高,能够有效解决传统聚类算法极端情形下的失效问题,有着复杂函数型数据分类问题下的灵活性和普遍适用性。
- 王德青朱建平王洁丹
- 关键词：函数型数据主成分聚类分析
- 函数型数据聚类分析研究综述与展望被引量：34
- 2018年
- 函数型数据是大数据时代的典型数据,也是大数据分析的重要视角,其稀疏粗糙、无穷维、低信噪比等复杂特性导致传统聚类分析方法凸显诸多弊端。为了厘清函数型数据聚类分析的研究现状,在界定函数型数据概念与内涵基础上,本文依据方法原理差异将函数型数据聚类分析方法划分为四类,理论剖析并模拟检验每一类别方法的相对优势和存在的不足。最后,针对现有研究尚待解决的关键问题,并结合大数据时代的数据特征,展望了函数型数据聚类分析的未来研究方向。
- 王德青朱建平刘晓葳何凌云
- 关键词：函数型数据聚类分析
- 基于函数型自适应聚类的股票收益波动模式比较被引量：8
- 2018年
- 股票收益波动具有典型的连续函数特征,将其纳入连续动态函数范畴分析,能够挖掘现有离散分析方法不能揭示的深层次信息。本文基于连续动态函数视角研究上证50指数样本股票收益波动的类别模式和时段特征:首先由实际离散观测数据信息自行驱动,重构隐含在其中的本征收益波动函数;进一步,利用函数型主成分正交分解收益函数波动的主趋势,在无核心信息损失的主成分降维基础上,引入自适应权重聚类分析客观划分股票收益函数波动的模式类别;最后,利用函数型方差分析检验不同类别收益函数之间波动差异的显著性和稳健性,并基于波动函数周期性时段划分、图形展示和可视化剖析每一类别收益函数在不同时段波动的势能转化规律。研究发现:上证综指股票收益波动的主导趋势可以分解为四个子模式,50只股票存在五类显著的波动模式类别,并且五类波动模式的特征差异主要体现在本次研究区间的初始阶段。本文拓展了股票收益波动模式分类和差异因素分析的研究视角,能够为金融监管部门管理策略的制定和证券市场的投资组合配置提供实证支持。
- 王德青何凌云朱建平
- 关键词：自适应聚类上证50
- 主成分聚类分析有效性的思考被引量：46
- 2012年
- 本文针对经典聚类分析和普通主成分聚类分析极端情形下的失效问题展开讨论,通过定义客观赋权的主成分距离为分类统计量,并以实证检验取得良好效果为依据,有效地解决了主成分聚类分析在极端情形下所不能揭示的问题。
- 王德青朱建平谢邦昌
- 关键词：主成分聚类分析
- 基于EMD技术的非平稳非线性时间序列预测被引量：7
- 2014年
- 提出了一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)技术的时间序列组合预测模型。首先对非平稳非线性时间序列进行EMD技术分解,然后将分解得到的子序列进行聚类,并运用传统的时间序列预测方法对各子序列分别进行预测,最后汇总子序列的预测值得到目标时间序列的预测值。统计模拟和实证分析显示:组合预测模型能够显著提高预测的精度,说明新方法对于非平稳非线性时间序列的预测是有效的。
- 王德青王斐斐朱万闯
- 关键词：经验模态分解
- 函数型自适应权重聚类分析的再拓展被引量：4
- 2016年
- 离散视角下,函数型自适应权重聚类的有效性取决于基函数的最优选择,目前尚无客观统一准则。基于随机过程的Karhunen-Loeve展开定理,本文对函数型自适应权重聚类分析进行了连续视角的进一步拓展。相对现有同类函数型数据聚类分析,拓展模型的核心优势在于:(1)基于Karhunen-Loeve展开实现了函数空间向多元统计空间的过渡,避免了人为选择基函数的主观任意性;(2)依据变量重要程度重构自适应权重距离为函数之间的相似性测度,并有充分的理论基础保证其必要性、合理性;(3)在充分保留原始数据信息的前提下,能够应用经典的有限维多元分析方法解决无限维的函数型聚类问题。实证检验表明,新模型能够降低聚类过程的计算成本,显著提升分类正确率、稳健性和普遍适用性。
- 王德青刘晓葳朱建平
- 关键词：函数型数据聚类分析
