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王明进

作品数：18 被引量：145H指数：8
供职机构：北京大学光华管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 17篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 12篇经济管理
  • 6篇理学
  • 2篇自动化与计算...
  • 2篇文化科学
  • 1篇社会学

主题

  • 7篇波动率
  • 4篇混沌
  • 4篇混沌时间序列
  • 3篇买卖
  • 3篇买卖价差
  • 3篇教育
  • 3篇教育收益
  • 3篇径向基
  • 3篇径向基函数
  • 3篇基函数
  • 3篇价差
  • 3篇波动率模型
  • 2篇时间序列预测
  • 2篇收益率
  • 2篇流动性
  • 2篇教育收益率
  • 2篇教育投资
  • 2篇金融
  • 2篇金融市场
  • 2篇混沌时间序列...

机构

  • 18篇北京大学
  • 2篇北京理工大学
  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇南方科技大学

作者

  • 18篇王明进
  • 3篇程乾生
  • 3篇高扬
  • 2篇鞠彦兵
  • 2篇岳昌君
  • 1篇陈奇志
  • 1篇孙便霞
  • 1篇陈良煜
  • 1篇韩鹏
  • 1篇刘威仪
  • 1篇王爱华

传媒

  • 4篇数理统计与管...
  • 3篇管理科学学报
  • 2篇数量经济技术...
  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇统计研究
  • 1篇统计与决策
  • 1篇微计算机信息
  • 1篇北京大学教育...
  • 1篇金融学季刊
  • 1篇第九届中国金...

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 3篇2008
  • 1篇2007
  • 3篇2006
  • 2篇2000
  • 1篇1999
  • 1篇1997
共 18 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
两种买卖价差估计渐近性质的比较
本文从理论上分析比较了两类买卖价差(bid-ask spread)估计的统计性质,即Roll的协方差估计(Roll 1984)和最近由Corwin和Schultz(2012,Journal of Finance,p719...
高扬王明进
关键词：金融市场买卖价差渐近性质
文献传递
股票市场价格全矩序列的统计特征被引量：1
2006年
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
王明进鞠彦兵
关键词：股票市场波动率ARFIMA模型
高维波动率的预测被引量：10
2008年
多维波动率的预测在实际投资决策中是一个重要而困难的问题。本文分析了能够运用到高维情形下的五种波动率模型的预测方法,它们分别是EWMA模型、OGARCH模型、ICGARCH模型、GOGARCH模型和DCC模型等。对两组高维真实数据的波动率进行预测比较的结果显示,ICGARCH模型和DCC模型能够给出比其他三种模型更为准确的预测结果,此外,OGARCH模型EWMA模型要好,而预测效果最差的是GOGARCH模型。
王明进
关键词：DCC模型
有效价差的极大似然估计被引量：2
2014年
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
高扬王明进
关键词：流动性买卖价差估计方法遗传算法
个人教育投资风险的计量分析被引量：27
2007年
本文基于国家统计局“城调队”1991年、1995年、2000年和2004年中国城镇住户调查数据,采用计量回归方法,对我国城镇居民个人教育投资风险进行了实证研究。研究结果表明:第一,增加受教育的时间其实是减少了一个人获取其教育投资收益的风险;第二,近些年来教育对减少教育投资风险的能力正在逐年增强;第三,女性的教育投资风险高于男性;第四,东部地区的教育投资风险高于其他地区。
王明进岳昌君
关键词：教育投资教育收益率
两种买卖价差估计渐近性质的比较被引量：3
2014年
本文从理论上分析比较了两类有效买卖价差（effective bid—ask spread）估计的统计性质，即Roll的协方差估计（Roll，1984）和最近由Corwina nd Schultz（2012）提出的基于最高价和最低价得到的估计。与以往文献中采用估计价差与基准价差的相关系数来衡量和比较不同估计的优劣表现的做法有所不同，本文通过推导并对比两种估计的偏差、均方误差及其在大样本下的性质，从而在理论上证明了基于最高价和最低价的价差估计精度的确高于Roll（1984）的估计，并通过随机模拟对上述结论进行了验证。
高扬王明进
关键词：流动性买卖价差波动率渐近性质
供应链仿真系统的数据挖掘被引量：3
2006年
本文针对供应链系统中缺乏数据积累、存在许多不确定因素及数据种类繁多的特点,提出采用建立供应链仿真模型,并通过仿真输出数据进行数据挖掘的思想。该思想帮助决策者既可以分析随机性因素对供应链系统的影响,又可分析影响供应链系统的各种因素的影响程度。
鞠彦兵王爱华王明进
关键词：数据挖掘供应链管理
随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究被引量：4
2008年
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.
孙便霞韩鹏王明进
关键词：单位根随机波动率模型
多元波动率模型的一些新进展被引量：8
2010年
对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。
王明进
关键词：波动率多元GARCH
一类期货数据的非线性特征分析被引量：2
2000年
In this paper,we study the nonlinear structure of the futures price data of COMEX using the method which was developed in our previous paper.The more complex structure than chaos is detected.
王明进
关键词：混沌时间序列金融市场
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共2页<12>
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