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高春梅

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：外交学院国际法系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇CDO

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇外交学院

作者

  • 1篇尹占华
  • 1篇徐昕
  • 1篇高春梅

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析被引量：3
2008年
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损失分布进行实证分析,结果显示蒙特卡洛模拟较二项式扩展技术能更好地用来测评CDO资产池的信用质量。
尹占华徐昕高春梅
关键词：CDO蒙特卡洛模拟违约相关性
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共1页<1>
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