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刘清源
作品数:
1
被引量:11
H指数:1
供职机构:
中国科学院大学经济与管理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
王霦
中国科学院大学经济与管理学院
魏先华
中国科学院大学经济与管理学院
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作者
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魏先华
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王霦
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刘清源
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年份
1篇
2016
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动量策略收益主要来源于隔夜?--基于沪市A股动量策略收益分解的探讨
被引量:11
2016年
本文以沪市市场动量策略收益作为出发点,通过对动量收益进行隔夜和日内的分解,发现隔夜收益是沪市市场动量策略收益的主要来源,而日内反转则是沪市整体反转特征的"推动者"。通过FF三因子在隔夜和日内时段的分解,以及异质投资者对动量策略倾向性差异的分析,我们证明风险补偿理论和投资者异质性是解释沪市"隔夜动量、日内反转"现象的重要来源。中小投资者需警惕机构投资者带来的日内反转效应,以防承受超过10%的年化动量损失。
刘清源
魏先华
王霦
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